上課筆記
課本研讀摘錄
不連續變項的機率分配(新課本p191)
discrete variable 間斷(離散)
Recall：
數值變數分為連續與不連續，不連續的變數是透過“計數(counting)”來取得，
不連續變項的機率分配
不連續的機率分配是互斥的，所以每個可能的結果之機率相加唯一。
離散變數的期望值
期望值：
離散變數的期望值是機率分配的母體平均數。算法為第i項的數值乘以第i項的機率，再把全部項相加。
每項機率的和會等於一。
變異數與標準差：
離散變數的變異數是數字與期望值差的平方再乘以該項機率。再開根號即為標準差。
課本5.4
共變數與財務上的運用
共變數測量兩變數的相關程度，正為正相關，負為負相關。若兩數值互相獨立，則共變數為零。
兩變數總和的期望值、變異數、標準差
投資組合的期望報酬與風險
共變數可以運用到投資上，投資人透過不同組合來管理分險與報酬。
期望報酬與風險的公式如課本圖片。
圖片來源：課本
參考資料來源：http://imil.au.edu.tw/~hsichcl/Statistic/chap5(s).pdf
3.練習題目
共變數與其財務上應用